Offre d'emploi expirée - STAGE - JUNIOR QUANTITATIVE ANALYST (H/F)

Description du poste :

Au cours de ce stage de 6 mois vous aurez pour missions :

Développer des méthodes quantitatives d'évaluation des risques et des modèles de cash flows nécessaires à la structuration et à l'exécution d'opérations de titrisation (ABS, conduits) et de solutions de transfert de risques. Cela nécessite en particulier :

- Une bonne compréhension et la maitrise des outils mathématiques (Monte Carlo, simulations stochastiques) ;
- La capacité de modélisation (développement sous Excel/VBA, VB.Net,)..

Quoique de nature essentiellement quantitative, le stage pourra comprendre :

- La participation aux activités d'origination, structuration et distribution des transactions de l'équipe, incluant : préparation de présentations clients, term sheets, documents internes de crédit, interaction avec avocats, conseillers (audit, fiscal, actuaires), agences de notation... ;
- Le développement d'outils de management pour le reporting des conduits de CA-CIB (base de données investisseurs, notation moyenne, statistiques et gestion de passif).

Ces missions impliqueront une forte interaction avec les structureurs de l'équipe.

Description de l'entreprise :

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque de Financement et d'Investissement du groupe Crédit Agricole.
Fort de plus de 13 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays, Crédit Agricole CIB se classe parmi les 10 premières banques de financement et d'investissement en Europe.
Ses activités s'articulent autour de quatre pôles majeurs : Coverage and Investment Banking, Equity Brokerage and Derivatives, Fixed Income Markets et Structured Finance.

ENVIRONNEMENT:

Grâce à un réseau de 31 salles de marchés, dont cinq centres de liquidité à Londres, Paris, New York, Hong Kong et Tokyo, Crédit Agricole CIB offre à ses clients un positionnement fort en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, une présence ciblée aux Etats-Unis, et des points d'entrée supplémentaires sur les marchés locaux.

Afin d'apporter aux clients des réponses adaptées à leurs problématiques spécifiques, les équipes de Fixed Income Markets s'appuient sur des services de recherche dédiée et s'organisent en une division commerciale, un département contrôles et opérations et cinq lignes métiers spécialisées : Change, Dérivés de taux, Dette et marchés de crédit, Matières premières et Trésorerie.

Le département Titrisation est constitué, au sein de CA-CIB, d'une équipe d'environ 90 personnes basées en Europe et aux Etats-Unis. Cette équipe est notamment en charge de l'origination et de la mise en place de transactions de titrisation, de refinancements structurés et de transfert alternatif de risques. L'équipe est active dans les secteurs du transport, financement de projet (centrales, infrastructures), assurance (réserves réglementaires d'assurance vie), créances commerciales, créances financières.

Profil recherché :

Formation : Ecole d'Ingénieur (Bac +4), ou équivalent université.

Spécialisation : Mathématiques financières.

Outils informatiques : VBA, VB Net, Matlab, C++ ou langages objets.

Qualités recherchées : Grande rigueur, réactivité, sens critique et autonomie. Bonnes compétences quantitatives (calcul stochastique, mathématiques financières) complétées par une capacité à appliquer des concepts techniques à un contexte opérationnel.

Langues : Anglais courant.

Formations en rapport à cette offre d'emploi :

• Banques et Finances : Formez-vous et étendez vos compétences !
• Apprenez l'anglais : Enfin une Méthode simple et efficace!