Actuaire Senior - Gouvernance & Validation Modèles Internes H/F - Huxley
- Paris - 75
- CDD
- Huxley
Les missions du poste
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Objectif :
* Refonte du modèle interne partiel pour répondre aux exigences réglementaires (ACPR).
* Renforcement du dispositif de gouvernance et du plan de validation des modèles internes.
Missions principales :
* Revue des modèles stochastiques (catastrophe, frais, rachats, agrégation).
* Développement des tests de sensibilité et intégration des critères de validation.
* Validation des changements de modèles selon les guidelines EIOPA.
* Contribution à la gouvernance et documentation des modèles (axes MRM : entrées, conception, implémentation, monitoring, performance, gouvernance, documentation).
* Refonte du plan de validation avec seuils de matérialité et processus de validation des évolutions.
Compétences requises :
* Expérience en validation et gouvernance des modèles internes.
* Solide connaissance du cadre prudentiel Solvabilité II et des guidelines EIOPA.
* Bon niveau en Python (lecture et compréhension de code).
* Autonomie, esprit critique, excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Profil recherché :
* Actuaire senior confirmé (+9 ans d'expérience).
* Expertise en gouvernance des risques et modélisation.
Durée : 6 mois (01/01/2026 - 30/06/2026).
Lieu : Paris (75013).
Le profil recherché
Objectif :
* Refonte du modèle interne partiel pour répondre aux exigences réglementaires (ACPR).
* Renforcement du dispositif de gouvernance et du plan de validation des modèles internes.
Missions principales :
* Revue des modèles stochastiques (catastrophe, frais, rachats, agrégation).
* Développement des tests de sensibilité et intégration des critères de validation.
* Validation des changements de modèles selon les guidelines EIOPA.
* Contribution à la gouvernance et documentation des modèles (axes MRM : entrées, conception, implémentation, monitoring, performance, gouvernance, documentation).
* Refonte du plan de validation avec seuils de matérialité et processus de validation des évolutions.
Compétences requises :
* Expérience en validation et gouvernance des modèles internes.
* Solide connaissance du cadre prudentiel Solvabilité II et des guidelines EIOPA.
* Bon niveau en Python (lecture et compréhension de code).
* Autonomie, esprit critique, excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Profil recherché :
* Actuaire senior confirmé (+9 ans d'expérience).
* Expertise en gouvernance des risques et modélisation.
Durée : 6 mois (01/01/2026 - 30/06/2026).
Lieu : Paris (75013).