Spécialiste en Modélisation des Risques Financiers H/F - Banque de France

Présentation de la direction générale et du service

Vous rejoindrez au sein de l'Inspection générale de la Banque de France, les équipes de la Délégation au contrôle sur place des établissements de crédit (banques) et des entreprises d'investissement. Elles sont chargées de réaliser des missions d'inspection pour le compte des autorités de supervision du secteur financier, soit la Banque Centrale Européenne (BCE) dans le cadre du mécanisme de supervision unique (MSU), soit l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), autorité indépendante adossée à la Banque de France qui supervise directement les acteurs de plus petite taille.

Vous serez plus particulièrement intégré à une équipe d'une trentaine de contrôleurs spécialisés dans la modélisation des risques financiers et qui conduisent des missions d'enquête au sein des banques portant sur les outils de mesure des risques développés par celles-ci.

Descriptif de mission

La règlementation dite «Bâle 3» définit les standards auxquels les établissements de crédit doivent se conformer dans la définition des modèles internes visant à quantifier le risque de crédit de leur clientèle. Ces modèles reposent, entre autres, sur des méthodes statistiques. Les établissements doivent notamment identifier et catégoriser leurs créances en défaut, répartir leurs crédits suivant des classes homogènes en termes de risque de défaut ou de perte, et garantir le maintien dans le temps de la qualité des modèles utilisés à cette fin. Des tests approfondis permettent d'évaluer les performances de ces modèles : ils sont mis en oeuvre par les équipes d'Inspection de la Banque de France lors des missions de contrôle qu'elles réalisent dans les banques.

Vous serez intégré au sein d'une équipe de contrôle sur place de 6 personnes constituée dans le cadre d'une mission diligentée par la Banque Centrale Européenne (BCE) dans les locaux du siège d'un groupe bancaire systémique de la place de Paris. La durée du contrat est de 4 mois à compter du 01/06/2026.

Sous l'autorité du chef de la mission, et en relation avec les autres membres de l'équipe, vous réaliserez les travaux suivants:

· Contribution aux investigations: prise de connaissance de la documentation et des données mises à disposition par l'établissement, réalisation d'analyses statistiques, rédaction de fiches de synthèse destinées à alimenter le rapport final de la mission.

· Contribution aux travaux menés relativement aux nouvelles approches de l'évaluation du risque de crédit: analyse des motifs de défaut de crédit fondée sur un modèle de type Logit multinomial, complétée par les avancées permises par les méthodes de machine learning afin de capter les dynamiques temporelles et évaluer la performance du modèle en prévision.

Vous aurez accès aux données réelles constituées au niveau du groupe bancaire dans lequel se déroule la mission d'inspection et utiliserez pour les traiter les logiciels R, Python.

Le livrable attendu à la fin du CDD est une librairie de programmes susceptible d'être utilisée par les équipes d'inspection de la Banque de France, ainsi que la rédaction d'un document de travail.

Profil recherché

Formation recherchée :

jeune diplômé d'école d'ingénieur, Master 2 dans les domaines statistiques, big data ou encore économétrie.

Compétences/Qualités :

travailler en équipe sous contrainte de délai et de résultat (rédaction d'un rapport), et nouer un dialogue constructif avec les interlocuteurs de la mission dans l'établissement inspecté.

Contactez nos ambassadrices/ambassadeurs

,attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements deposte peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnesrecrutées.