Analyste Quantitatif Alm H/F - Aptic

Aptic Conseil recherche pour son client un(e) :

Analyste Quantitatif ALM (H/F)

Contexte
Notre client, un acteur bancaire de premier plan, recherche un Analyste Quantitatif ALM afin de rejoindre son équipe dédiée à la modélisation des risques de bilan.
Au sein d'une direction ALM composée de plusieurs expertises (gestion, dynamique, tarification, normes et modélisation), l'équipe intervient sur l'ensemble des modèles ALM du Groupe et de ses filiales.

L'environnement est fortement quantitatif, avec des enjeux à la fois de développement de modèles, d'analyse statistique et d'industrialisation dans les outils ALM.

Missions

Au sein d'une équipe d'experts, vous intervenez sur l'ensemble du cycle de vie des modèles ALM.
À ce titre, vos principales responsabilités seront de :

- Exploiter, contrôler et analyser les données issues des systèmes d'information de la banque ;
- Réaliser des études quantitatives et statistiques afin de développer, maintenir et améliorer les modèles comportementaux et de valorisation ;
- Développer et implémenter des modèles sous Python et SQL (R étant un plus) ;
- Participer à l'intégration des modèles dans les outils ALM du Groupe ;
- Contribuer à l'amélioration des méthodes de valorisation et de modélisation des produits de taux ;
- Documenter les modèles développés et assurer leur présentation auprès des différentes parties prenantes ;
- Échanger avec les équipes métiers afin de comprendre les caractéristiques des produits bancaires et les comportements clients ;
- Collaborer avec les équipes MOA, les équipes Risques en charge de la validation des modèles, ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle internes et externes.

Les sujets de modélisation pourront notamment porter sur :

- les crédits immobiliers à taux fixe ;
- les produits d'épargne réglementée ;
- les dépôts à vue.

ssu(e) d'une formation supérieure scientifique (école d'ingénieur spécialisée en statistiques ou mathématiques, Master 2 en mathématiques financières ou doctorat en mathématiques appliquées), vous justifiez d'une expérience de 5 à 7 ans en modélisation ALM au sein d'un environnement bancaire.
Vous disposez d'une expérience approfondie sur au moins une grande famille de modèles ALM (crédit immobilier, épargne ou dépôts à vue) et êtes capable de porter un sujet de manière autonome.

Vous combinez :

- une solide compréhension des produits bancaires et des problématiques de risque de taux ;
- une excellente maîtrise des outils de programmation, notamment Python et SQL ;
- une forte capacité d'analyse quantitative et statistique ;
- un esprit rigoureux et structuré ;
- une capacité à vulgariser des sujets techniques et à défendre vos travaux auprès d'interlocuteurs variés.

Les profils issus exclusivement de la banque de financement et d'investissement ou du secteur assurantiel ne seront pas privilégiés, en raison d'une exposition généralement moins directe aux problématiques de bilan bancaire.

Perspectives
Ce poste offre une forte exposition au sein de la Direction ALM et permet, à terme, d'évoluer vers d'autres équipes spécialisées du pilotage financier et du bilan.