Développeur C# - IT Quant Pricing Pre Trade + Api Sophis H/F - Nexton

Qui sommes-nous ?

Rejoindre NEXTON, c'est intégrer une entreprise où convergent l'esprit d'un cabinet de conseil, la créativité d'une Factory et la dynamique d'une ESN ! Grâce à notre expertise, nous accompagnons des clients grands comptes et des pure players tels que SNCF, Orange, et BNP Paribas dans leurs stratégies d'évolution et d'innovation digitale.

Fondée en 2011, NEXTON réunit aujourd'hui une équipe de plus de 450 experts spécialisés dans le digital, le design, l'agilité, le produit et le développement. Ensemble, ils créent un écosystème riche en connaissances et en compétences diversifiées.

NEXTON recrute un DéveloppeurIT Quant Pricing Pre Trade H/Fen CDI à Paris !

Ton futur environnement de travail :

Dans le cadre de projets stratégiques pour l'un de nos clients grands comptes du secteur bancaire (CIB / Marchés Financiers), tu intégreras l'équipe Pre Trade Pricing Tools (47 personnes). Au sein du département Global Markets et en synergie avec des équipes internationales, tu participeras à la refonte majeure d'une application critique de pricing pour multiplier par cinq ses capacités de traitement, au coeur d'un environnement Agile.

Tes missions :

• Participer à la refonte applicative et à l'optimisation des performances (algorithmes, multithreading, temps de calcul) pour décupler la capacité de traitement.

• Développer de nouveaux produits structurés et exotiques Equity sur la base des termsheets commerciales dans l'outil de pricing.

• Modulariser et apiser l'architecture (microservices, REST, Web Services) afin de garantir la scalabilité, la robustesse et l'intégration aux systèmes Front-to-Back.

• S'interfacer avec l'écosystème financier client (logiciel Sophis, briques Pre-Trade, descente de commandes, bases de données Oracle/SQL).

• Collaborer avec les équipes Quants et architectes pour implémenter les modèles quantitatifs (Monte Carlo, Black-Scholes) et exploiter les grilles de calcul (DataSynapse, ArmoniK).

• Garantir l'excellence de la chaîne de livraison Agile (étude, dev C#/.NET/C++, tests unitaires, non-régression, couverture de code et MCO) au sein du cycle parisien.

De formation supérieure (Bac +5) en informatique ou école d'ingénieur, tu justifies d'une solide expérience (5 à 6 ans) sur le rôle d'IT Quant / Développeur backend autour des technologies Microsoft et des marchés financiers.

Tes compétences techniques et transverses :

• Excellente maîtrise de C# (.NET Core) et bonne connaissance du C++, complétées idéalement par des notions en Python et bases de données (Oracle/SQL).

• Connaissance approfondie de la finance de marché : Expertise sur les produits structurés et exotiques Equity, les environnements Pre-Trade et l'intégration Front-to-Back.

• Pratique des techniques de Pricing : Maîtrise des méthodes quantitatives (Monte Carlo, formules fermées type Black-Scholes) et de l'utilisation du progiciel Sophis.

• Solides compétences en architecture logicielle : Apisation, microservices, APIs REST/Web Services et optimisation avancée (multithreading, gestion mémoire, scalabilité).

• Sensibilité aux environnements de calcul distribué : Notions ou pratique des architectures Grid Computing (DataSynapse, ArmoniK).

• Rigueur et méthode Agile : Engagement sur les standards de qualité (tests, couverture de code), excellent relationnel et capacité à évoluer en environnement international (anglais B2 minimum).