Migration et Refonte d'Un Outil de Modélisation des Risques H/F - LittleBig Connection (part of Mantu)

Le besoin

Dans le cadre de la modernisation de ses outils de gestion des risques, un acteur majeur du secteur financier souhaite faire évoluer un outil interne de modélisation du risque de crédit actuellement développé sous MATLAB vers une solution Python.

Cet outil est utilisé pour produire différents calculs et indicateurs liés au risque de crédit, notamment les pertes attendues, les simulations de portefeuille, les stress tests, les analyses par scénarios et les besoins en capital.

Le projet vise à simplifier l'architecture existante, à améliorer la maintenabilité de la solution et à construire une bibliothèque Python évolutive pouvant être utilisée par plusieurs modules de risque et dans différents contextes de scénarios.

Dans ce cadre, nous recherchons un consultant senior capable de reprendre l'architecture technique existante, de définir l'architecture cible et d'accompagner les équipes de développement dans la mise en oeuvre de la nouvelle solution.

Mission

Le consultant interviendra comme référent technique et architecte solution, en coordination avec les équipes IT, les responsables techniques, les équipes de risques quantitatifs, les équipes de validation des modèles et les équipes d'infrastructure.

Ses principales missions seront les suivantes :

• reprendre et analyser l'architecture technique existante ;

• définir l'architecture cible de la solution Python ;

• accompagner la migration d'un environnement MATLAB vers Python ;

• structurer une bibliothèque Python fiable, performante et réutilisable ;

• définir les standards de développement, de tests, de versioning et de documentation ;

• effectuer des revues de conception et de code ;

• challenger les choix techniques et identifier les risques d'implémentation ;

• superviser les flux de données entrants et sortants ;

• définir les modalités d'intégration avec les plateformes data et les environnements IT ;

• accompagner les équipes dans l'utilisation de PyCharm et de l'environnement JetBrains ;

• veiller au respect des règles de sécurité, d'urbanisation et de gouvernance du système d'information ;

• assurer le transfert de connaissances auprès des équipes internes.

La mission sera réalisée sans responsabilité hiérarchique directe sur les équipes de développement.

Livrables attendus

Les livrables attendus incluent notamment :

• architecture technique cible ;

• documentation d'architecture et de conception ;

• spécifications techniques ;

• principes directeurs et décisions d'architecture ;

• référentiel de standards de développement ou « coding book » ;

• règles de gestion des versions, des tests et des dépendances ;

• documentation des flux de données et des interfaces ;

• recommandations sur la performance et le calcul parallèle ;

• revues techniques et recommandations de correction ;

• documentation d'exploitation et de maintenance ;

• supports de transfert de connaissances.

Les livrables devront être produits progressivement au cours de la mission afin d'accompagner les équipes internes et de garantir la continuité du projet.

Profil recherché

Compétences nécessaires

Le consultant recherché devra disposer d'une expérience significative sur les sujets suivants :

• développement Python avancé ;

• architecture logicielle et architecture applicative ;

• conception de bibliothèques et composants réutilisables ;

• modélisation du risque de crédit ;

• modélisation de portefeuilles de crédit ;

• simulations Monte Carlo et calcul de Value at Risk ;

• pertes de crédit attendues, probabilités de défaut et notations ;

• stress tests et analyses par scénarios ;

• migration ou réécriture d'applications et de modèles historiques ;

• Git, tests automatisés et pratiques d'ingénierie logicielle ;

• gestion des packages et des dépendances ;

• performance et calcul parallèle ;

• gestion des flux de données et intégration avec des plateformes d'entreprise ;

• environnements IT sécurisés et, idéalement, environnements cloud ;

• documentation technique et formalisation de standards de développement ;

• PyCharm, JetBrains Toolbox et environnement JetBrains.

Une expérience de MATLAB et de migration de modèles MATLAB vers Python constituera un avantage important.

Une expérience dans le secteur bancaire, financier, de l'assurance ou dans un environnement réglementé est attendue.

Qualités attendues

Le consultant devra faire preuve de :

• rigueur et autonomie ;

• capacité à comprendre rapidement un système existant ;

• esprit d'analyse et capacité à challenger les choix techniques ;

• bonnes qualités de communication avec des interlocuteurs IT et métier ;

• pédagogie auprès des équipes de développement ;

• pragmatisme dans la recherche de solutions ;

• capacité à produire des synthèses et documentations claires ;

• aisance dans un contexte de transformation ou de migration complexe ;

• maîtrise de l'anglais