Développeur C# Pricing Pre Trade Axone H/F - Nexton

Qui sommes-nous ?

Rejoindre NEXTON, c'est intégrer une entreprise où convergent l'esprit d'un cabinet de conseil, la créativité d'une Factory et la dynamique d'une ESN ! Grâce à notre expertise, nous accompagnons des clients grands comptes et des pure players tels que SNCF, Orange, et BNP Paribas dans leurs stratégies d'évolution et d'innovation digitale.

Fondée en 2011, NEXTON réunit aujourd'hui une équipe de plus de 450 experts spécialisés dans le digital, le design, l'agilité, le produit et le développement. Ensemble, ils créent un écosystème riche en connaissances et en compétences diversifiées.

NEXTON recrute un Développeur Pricing Pre Trade Axone H/F,en CDI à Paris !

Ton futur environnement de travail :

Dans le cadre d'un projet stratégique pour l'un de nos clients grands comptes du secteur bancaire, tu intégreras une équipe d'experts dédiée aux outils de Pricing Pre-Trade. Tu piloteras en autonomie la migration critique d'infrastructures de calculs de grilles vers une solution d'orchestration moderne d'exécution de tâches conteneurisées, au sein d'un écosystème international et agile.

Tes missions :

• Maintenir et faire évoluer le backend d'orchestration massive de tâches de calcul à forte contrainte de performance (pricing, modèles quantitatifs/Monte Carlo).

• Développer et faire évoluer les SDKs applicatifs (C#, .NET Core, C++) à destination des équipes métiers et des applications de pricing.

• Garantir l'interfaçage et les performances des briques applicatives via des APIs REST et gRPC dans un environnement conteneurisé (OpenShift / Kubernetes).

• Accompagner les équipes métiers et applicatives dans leur transition depuis les anciennes infrastructures de calcul distribué (DataSynapse) vers la nouvelle grille.

• Piloter les livraisons et la CI/CD du backend et des SDKs en collaboration directe avec les équipes DevOps.

• S'interfacer avec le SI client (APIs métiers, outils de Pre-Trade et logiciels de marché).

De formation supérieure (Bac +5) en informatique ou école d'ingénieur, tu justifies d'une expérience confirmée (3-4 ans) en développement backend autour des technologies Microsoft (.NET) et du calcul scientifique/quantitatif.

Tes compétences techniques et transverses :

• Excellente maîtrise de C#, .NET Core et .NET Framework, complétée par une bonne connaissance du C++.

• Connaissance du domaine CIB / Finance de marché (produits structurés Equity, Pre-Trade, environnements type Sophis).

• Pratique poussée du Grid Computing et de l'orchestration de tâches de calcul (ArmoniK, DataSynapse, pricing Monte Carlo).

• Solides connaissances en architectures d'APIs (REST, gRPC) et conteneurisation (OpenShift ou Kubernetes).

• Sensibilité aux problématiques de performance, de très fortes contraintes de calcul et de CI/CD (Jenkins).

• Excellent esprit d'équipe, rigueur et capacité à communiquer facilement en environnement Agile et international (anglais B2 minimum).